Alternativ Trading Regneark

Excel Spreadsheets. These er gratis Microsoft Excel regneark for alle å bruke og manipulere for din personlige økonomi. Hvis du ser en feil eller et forslag til hvordan mine maler kan forbedres, gi meg beskjed og jeg vil oppdatere dem hvis jeg er enig med deg jeg kan fortelle deg hvordan lage et nytt design med excel-formler for å passe meglerens provisjoner hvis du trenger hjelp Hvis du bruker en av disse og ønsker å takke meg med en donasjon, kan du bruke denne knappen og min e-postadresse. Excel regneark er min månedlige visning av gevinster pluss industrien sammenbrudd av beholdninger sammen med min fortjeneste eller tap tallies per aksje Jeg bruker Yahoo for all informasjon om næringer og sub-industries. I finner det viktig som en del av min handelsmann s journal for å spore hvor jeg Jeg er ikke bare på lager, men også hvordan hver opsjonshandel flyter. Noen posisjoner kan ta seks måneder eller mer fra start til slutt og uten å spore hver handel fra å selge putter og deretter ha aksjen tildelt meg og til slutt å selge Jeg har tatt et overdekket anrop på det, og jeg syntes det var for lett å miste sporet med hvor jeg var. Samtidig har utsiktene øverst på min månedlige fremgang minde meg om at det er det store bildet som betyr noe Å miste penger på ett alternativ handel betyr ikke at jeg er i det hele tatt Jeg finner dette regnearket et av mine beste verktøy for å kontrollere følelsesmessige svingninger vi alle føler i å jobbe aksjemarkedet Å ha bransjens sammenbrudd inkludert i samme visning holder meg også fra å laste opp til tung i en industrien, uansett hvor sterkt jeg er på. RETURN ON INVESTMENT NAKED PUTS. Vedlagte Excel-regnearket hjelper meg når jeg skriver nakne putter. Jeg vurderer hvert alternativ ved hjelp av premie, streik, antall kontrakter og gjenstående tid for å bestemme hva min Return on Investment Avkastning vil bli Ved analyse av hver opsjonskontrakt, sammenligner jeg hvilken streik og premie som er det beste valget for meg. Hvis den underliggende aksjen er svært volatil, kan jeg lett se at salget setter godt ut av pengene, gir en retur py med for redusert risiko Hvis det underliggende lageret ikke er veldig volatilt, kan jeg lett se at jeg må hoppe over det og flytte til et annet lager for gjennomgang. Når jeg har bestemt meg lager og streik, kan jeg prøve ulike priser der jeg skal sette Min grense for premien som vil tjene meg avkastningen jeg søker etter Hvert av disse trinnene, har blitt automatisk for meg, og jeg kan bla gjennom et halvt dusin valg på mindre enn et minutt for å gjøre en gjennomtenkt beslutning. Dette regnearket har fortsatt en haug med tidligere alternativ vurderinger der som eksempler på hva jeg har gjort. RETURN ON INVESTMENT COVERED CALLS. I bruker vedlagt Excel regneark for å hjelpe meg når du skriver dekket samtaler Jeg bruker det mye som regnearket ovenfor, men for dekket samtaler i stedet Av på Excel-regneark. Dette regnearket for vårt valghandelsregneark er et tillegg til prisen til utløpsresultatgrafer, hvor det også vil gi overskuddskurvaturen for datoen for opsjonshandelen, sammen med en hvilken som helst annen dato før utløpet T Han er veldig nyttig, med tanke på at de fleste enkle alternativer ikke holdes til utløp, spesielt når de er lange opsjonshandler. GreeksChain-regnearket for våre opsjonshandels regneark vil ringe og sette priskjede for teoretisk verdi og greker, laget av brukeren vår innganger for underliggende pris, volatilitet og dager til utløp I tillegg er det samtaler og setter overskuddsseksjon for å gjøre whatif scenarier og posisjonsjusteringer. Stillingstallet sammenlignings regneark vil ta 2 forskjellige posisjoner og gi risikobeløpet for begge lagt på samme fortjeneste graf Dette regnearket er spesielt nyttig for å gjøre whatif modellering for ulike alternativer posisjon typer eller entry prices. OptPos alternativ posisjon trading regneark video viser hvordan det brukes til å skrive inn opsjonshandler og stillinger for å få både en graf som viser fortjeneste ved utløpet, som nåværende fortjeneste på en gitt dato, basert på endringen i teoretisk verdi av stillingen leselistevideo som diskuterer StkOpt-regnearket som kan plotte aksjeopsjonsposisjonsresultatet ved utløpet, sammen med også å kartlegge en aksjeselskapets eneste posisjon for sammenligning. Opptakshandling av regnearkvideo som diskuterer GreeksChg-regnearket og hvordan teoretisk verdi og alternativgruppen endres over en 30-dagers periode, inkludert forskjellene som oppstår fra endringer i underliggende og eller volatilitet. Valg handel regnearkvideo som diskuterer inngangene og utgangene til greker-regnearket, spesielt med hensyn til volatilitetsinngangen og hvilket nummer som skal brukes. Det er videre diskusjon om måter som dette regnearket kan brukes til projeksjoner og handelsbeslutninger. Handelsloggen lar meg spore den generelle suksessen til systemet mitt ved å måle nøkkeltall som total gevinstap, antall vellykkede versus mislykkede handler For å håndtere et vellykket handelssystem er det viktig å kontinuerlig overvåke suksessrate, vinnemessige beløp, og en annen statistikk som kalles forventet bove-eksempel er en tidlig versjon av en handelslogg som jeg har satt opp i Exel. Det sporer de viktige elementene jeg nevnte. Merk en av kolonnene er en gevinststap per kontrakt. Det eneste som et analyseverktøy som dette behovet er et referansepunkt Ideelt sett Jeg risikerer det samme beløpet i prosent hver gang jeg kunne måle et gevinstap per kontrakt, eller jeg kunne måle et gevinstutslippsbeløp. For mine formål valgte jeg å standardisere rundt gevinster per kontrakt. Nå, vurder følgende beregninger relatert til ovennevnte entries. Using noen ganske grunnleggende formler kan jeg måle totalt vellykkede handler vs totalt mislykkede handler. Jeg kan måle gjennomsnittlig gevinst per kontrakt, mot gjennomsnittlig tap per kontrakt. Fra disse tallene kan jeg da beregne gevinstkvotforhold, belønningsrisikoforhold og forventning. bryte disse ned ytterligere. Vinttap-forhold. Vinttap skal faktisk kalles gevinstfrekvensen basert på beregningen jeg bruker. Win-forholdet beregnes ved å ta totalt antall vellykkede handler og dele av totalt I det ovennevnte tilfellet er gevinstfrekvensen 75 Ved inngripen er tapshastigheten 25 Det som forteller meg, er at for de handler jeg har målt i min handelslogg, er 75 av dem vellykkede. Dette tallet kan også betraktes som sannsynligheten for å ha en vinnende handel. I min første handelslogg valgte jeg å bruke en suksessfeilindikator for å la meg flagge en handel som vellykket eller mislykket, uavhengig av om det gjorde eller mistet penger. Min første tanke var at jeg kunne få en vellykket handel som mistet penger hvis jeg følte at jeg vellykket fulgte handelsreglene jeg har siden eliminert denne kolonnen og har gått med et enkelt mål for suksess. Min handel lykkes når det tjener penger og en mislykket handel når det mister penger. Belønningsrisikoforhold. For belønningsrisikoforhold , dette er faktisk mer av et forhold uttrykt som en prosentandel. Det er rett og slett gjennomsnittlig gevinstbeløp dividert med gjennomsnittlig tapsmengde. Dette forteller meg at for hver handel er min gevinstbeløp som en prosentandel av den totale risikoen. Denne totale risikobeløpetbør være omtrent lik den prosentvise mengden jeg var villig til å risikere dvs. 1-2 av min portefølje for hver handel. En annen måte å tenke på dette tallet er min avkastning på risiko som en prosentandel. Et lavere tall trenger ikke nødvendigvis å være En dårlig ting Dette forholdet er ikke en faktor i fortapningsraten. Selv om jeg har et lavere belønningsrisikoforhold, hvis min gevinstrate er ganske høy, kan jeg fortsatt ha et levedyktig trading system system. Eksponering er en indikasjon på hvordan mye i gjennomsnitt kan forventes å bli gjort for hver 1 risiko. Disse beregningsfaktorene i både avkastningen på risikobesvaringsrisiko og gevinstfrekvenssannsynligheten for en vinnende handel Ideelt vil forventningen være positiv for mitt opsjonshandelssystem Et kasino vil typisk ha en negativ forventning Hvis min forventning er negativ eller svært lav over et rimelig stort antall handler, er det på tide å komme opp med et annet system. Eksponens kan beregnes ved hjelp av en noe kompleks formel jeg vil dele i et øyeblikk. Det hyggelige ved å bruke en regnearket er at når formelen er opprettet, må jeg sjelden besøke den. Ekspansjonsvindende handler x vinne beløp - miste handler x tapsmengde. Et siste poeng forventet blir mer gyldig med et større antall handler, jeg ville ikke vurdere forventning beregnet over 5-10 handler for å være indikativ på suksess eller fiasko i et handelssystem. Forventet forventning over 100 handler vil være mer meningsfylt Det er derfor mitt handelslogg inneholder en måte å spore mine handler over en lengre periode på. Sette opp en handelslogg. En handelslogg er bare et sted å registrere individuelle handler og måle total suksess. Du kan gjøre dette på et stykke papir, i en hovedbok eller en annen manuell prosess. Regnearkene er imidlertid godt egnet for denne typen ting. Hva du skal fange. Det er mange interessante ting som kan bli tatt med hensyn til handel. For denne handelsloggen foretrekker jeg bare å spore informasjon som er nyttig for å gi meg et lengre perspektiv og som kan støtte de ulike beregninger jeg skisserte ovenfor. Jeg vil fange opp noen opplysninger som ikke direkte støtter beregningene som datoen som er stengt, samt en beskrivelse av handelen. Jeg fanger også en kort kommentar der jeg kan merke noe spesielt om handelen. Noen av de nødvendige informasjon jeg fanger inn inkluderer antall kontrakter som handles, debetkreditten ved oppføring samt debetkreditten ved utgang jeg tar også opp avgangskommisjonen, siden dette skal skje i min generelle fortjeneste eller tap. Fra tallene som er tatt, kan jeg beregne verdier som netto kredittdekning og total gevinstap. Hvordan å gjøre formler. For hver handel kan jeg beregne nettobetalingskortet på handelsinngangen som kontrakter x 100 x kredittdebitering per kontrakt - provisjon for oppføring. For det samlede gevinstapet, jeg beregne dette som nettobetalingskort ved inngang - kontrakter x 100 x kredittdekning ved utgangskommisjon for utgang. Fordi jeg bruker et Excel-regneark, kan alt dette gjøres ganske enkelt med et sett med formler. Beregning av e samlet statistikk som gevinstforhold, belønningsrisikoforhold, en forventning er litt mer komplisert For meg var det lettere å bryte beregningene ned. Først beregner jeg totale vellykkede handler og totalt mislykkede handler. For å gjøre dette bruker jeg en enkel Excel-formel som I det hele tatt teller antall rader som har en positiv verdi. Totalt vellykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Total mislykkede handler COUNTIF L2 L68, 0.Den rekkevidde jeg spesifiserer ovenfor skal spesifisere alle rader der jeg har skrevet trader jeg ikke teller den første raden fordi det bare er en header. Now kan jeg beregne gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap. Forventet suksess. SUMIF L2 L68, 0 L73 Merk. Cellen L73 vil holde min totale vellykkede bransjer. Mislykket tap SUMIF L2 L68, 0 L74 Cellen L74 holder min totale mislykkede bransjer. Fra dette kan jeg nå gjøre alle mine andre beregninger. Win Ratio Totalt vellykkede handler Alle handler Summen av vellykkede mislykkede handler. Belønning Risikoforhold Gjentatt gevinst Avg. er at jeg vanligvis tar maks tap når jeg har en tapende handel Alternativt kan jeg opprette en kolonne for hver handel som representerer den totale risikoen i handelen. Eksponans Win-forhold Belønning Risikoforhold - Løsningsgrad Merknad dette avviker noe fra formelen I oppført ovenfor for forventning Jeg har gjort flere forutsetninger basert på måten min risiko beregnes Som regel regner jeg med at mitt gjennomsnittlige mislykkede beløp forblir ganske konstant og bør være omtrent lik med min risiko i hver handel jeg tar jeg nevnt for belønningsrisikoforhold at jeg også enkelt kunne bruke en annen kolonne for å fange maksimal risiko i handelen, og da kunne jeg beregne tapsmengde i forhold til denne verdien. I stedet antar jeg at min gjennomsnittlige mislykkede tapsmengde alltid representerer 100 av min risiko. Så formelen kan se ut som Dette forholdet til eksponering for gevinstforholdsbelønning - Lossforhold 100. For min Excel-beregning forenkles dette til L77 L78-1-L77 hvor L77 min gevinstforhold eller vinn L78 mitt belønningsrisikoforhold Siden totalt mitt gevinstap må eq ual 100, kan jeg beregne tapet mitt som 1-vinn. Celleposisjonene kan være forskjellige for regnearket ditt basert på antall kolonner i rader og hvor du valgte å gjøre beregningene dine for handelsloggen. Bruk flere regneark i Excel. Mens det er det er mulig å legge inn alle handler på en side i et regneark, det begynner å bli upraktisk når nummerhandlingene spores blir for store. Da jeg først satte opp handelsloggen, spåte jeg handelen min etter kvartalet. Jeg gjorde dette fordi jeg vanligvis bare laget omtrent 50 handler per kvartal, noe som er ganske overskuelig på et regneark. Etter hvert som handelsvolumet øker, flyttet jeg til sporingstjenester per måned. Ekstern støtter muligheten til å få flere regneark tilgjengelige av faner nederst i regnearket. Hva jeg så gjorde, var å lage et regneark for hver måned merket jeg hvert regneark med navnet på måneden det spores. For å holde en løpende sum av all min viktige statistikk, har jeg nå et eget regneark som samler den informasjonen. Mine formler får slig Helt mer komplisert fordi jeg ikke bare trenger å spesifisere cellen, men også regnearket. Så, for eksempel, her er hvordan jeg gjør noen av mine årlige beregninger. Totalt vellykkede handler SUM Januar L80, Februar L68, Mars L73, etc. Notice at for å referere til cellen i et regneark, er formatet. Når jeg har beregnet min årlige totals for totalt vellykkede handler, totalt mislykkede handler, gjennomsnittlig vellykket gevinst og gjennomsnittlig mislykket tap, kan jeg direkte beregne mine forhold og forventning fra disse tallene uten å måtte referer til alle regnearkene i regnearket. Maksimalisere fordelene ved handelsloggen. For å være nyttig har jeg funnet det viktig å være flittig å fange mine handler når jeg går inn og ut av dem. Jeg må sørge for at alle handler er fanget, inkludert mine feil Jeg har blitt fristet i det siste til ikke å inngå handler Jeg beklager å gjøre eller handler som jeg skulle ønske jeg hadde gått annerledes. Denne handelsloggen må være en nøyaktig refleksjon av min handel mot min handelsplan. Hva kan det fortelle meg? ca n hjelper meg med å fastslå effektiviteten til mitt valghandelssystem. Det kan hjelpe meg med å bestemme hvordan konsekvent jeg følger handelsplanen min. Det kan hjelpe meg å gjennomgå mine handelsregler for innreiseavgang. Langsiktig kan det hjelpe meg å bestemme hvor konsistent mine gevinster er og tapene er for å være effektive. Jeg har funnet at jeg må gjennomgå handelsloggen regelmessig. Jeg har gjort denne delen av min månedlige rutine. Ved slutten av opsjonssyklusen for en gitt måned, sørger jeg for at jeg har alle mine handler angitt i handelsloggen for en opsjonsmåned bare utløpt Jeg sørger også for at jeg har alle mine handelsblad sammen for hver handel jeg har skrevet inn. Jeg liker å sitte i en kaffebar på lørdagen etter utløpet og gjennomgå handlingene mine kollektivt ved å se på min handelslogg for måneden og nullstilling på noen bransjer som skiller seg ut. Fra denne prosessen har jeg vært i stand til å identifisere områder der jeg ikke følger konsekvent mine regler eller hvor reglene mine må gjøres mer konkrete.